假设无风险报酬率为4%，市场组合的预期报酬率为15%，标准差为10%

假设无风险报酬率为4%，市场组合的预期报酬率为15%，标准差为10%

假设无风险报酬率为4%，市场组合的预期报酬率为15%，标准差为10%。已知甲股票的标准差为24%，它与市场组合的相关系数为0.5，则下列结论正确的有（　　）。

A、甲股票的β系数为1.2

B、甲股票的β系数为0.8

C、甲股票的必要收益率为9.6%

D、甲股票的必要收益率为17.2%

【正确答案】AD

【答案解析】β系数＝（0.5×24%）/10%＝1.2；必要收益率＝4%＋1.2×（15%－4%）＝17.2%。

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